第一篇：关于征求《深圳证券交易所综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南》意见反馈的通知

关于征求《深圳证券交易所综合协议交易平台接口电子化券商技术系

统变更指南》意见反馈的通知

各会员及相关单位：

因业务发展需要，深圳证券交易所（以下简称“我所”）拟对协议交易平台进行接口电子化改造工程，为了顺利地完成该项工作，经研究，我所决定向各会员及相关单位发布《综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南(征求意见稿)》，并就部分内容征求各相关单位的反馈意见，反馈调查表详见本通知附件。

请各单位在本周四（202_年4月14日）之前以邮件方式反馈意见，反馈邮箱ssegcb@szse.cn。

联系电话：0755-25918206、0755-25918186

深圳证券交易所

202_/04/06

附件

《综合协议交易平台接口电子化券商技术系统变更指南》反馈意见调查

公司名称：_______________，联系人：_______________，联系电话：__________

一、用户管理

1）贵公司目前对我所协议交易终端的交易用户Ekey采取哪种管理模式？

A、公司总部集中管理所有交易用户EkeyB、按片区集中管理交易用户Ekey

C、各营业部分散管理交易用户EkeyD、其他2）贵公司希望我所采取哪种模式管理协议交易终端的交易用户？

A、每个交易单元分配一个交易用户，该交易用户只能申报对应交易单元的委托

B、每个交易单元分配多个交易用户，各交易用户只能申报对应交易单元的委托

C、只需申请一个交易用户，该交易用户可申报所有交易单元的委托

D、可申请多个交易用户，各交易用户可申报多个或所有交易单元的委托

E、其他

二、接入方式

3）在协议交易终端方式和电子化接口方式并存，交易终端方式仅提供基本功能的情况下，贵公司是否会改造技术系统以电子接口方式接入交易所协议交易平台？

A、不改造技术系统，依然使用交易终端方式接入

B、会改造技术系统，使用电子接口方式接入

C、不确定

4）我所初步决定于202_年4月启动协议交易平台接口电子化改造项目，预计在202_年

11月上旬完成并正式启用。如果贵公司决定实施协议交易平台接口电子化的技术系统改造，准备何时启动项目？

A、与交易所同步改造

B、直到交易所协议交易终端接入无法满足业务时再开始改造

C、不确定

5）按照现有的技术方案，贵公司进行协议交易平台接口电子化技术改造大约需要多长时

间？

A、1-2个月B、3-4个月C、5-6个月D、其他

三、技术方案

6）如果未来把非交易类（诸如转托管、债券转股/回售、股份质押/解冻等等）申报业务从

交易数据接口规范中的委托库SJSWT.dbf和成交回报库SJSHB.dbf转到综合委托库SJSZHWT.DBF和综合回报库SJSZHHB.DBF来实现，贵公司持何种态度？

A、支持

B、无所谓

C、反对，原因是：

7）中关村报价转让系统已经实现了接口电子化的功能，其技术实现方案和本次协议交易

平台接口电子化改造方案有较大不同，贵公司是否认为未来有必要择机用本次协议交易平台接口电子化技术方案对中关村报价转让系统进行再次改造，以达到两套系统和接口统一的目的？

A、有必要

B、没有必要

C、无所谓

8）协议交易业务的回报数据目前方案仍然通过回报库SJSHB.DBF回报，并以此数据库作

为协议交易业务清算交收的依据，如果未来协议交易业务的成交回报数据仅通过综合回报库SJSZHHB.DBF中回报返回给会员，并只能根据SJSZHHB.DBF数据库中的协议交易业务成交确认数据进行清算交收，贵公司持何种态度？

A、支持，自身系统的改造时间约为：

B、不支持

C、无所谓

9）为避免对竞价交易系统基本行情和指数的正常发布造成影响，当综合行情库

SJSZHHQ.dbf中的意向行情记录数超过系统最大容量时，贵公司认为采取哪种流量控制机制较好？

A、只发送最近变化的最大容量条数的意向行情记录。

B、超过一定时限的意向申报将被自动撤单，时限最好设定为分钟。

C、上述措施均采用。

D、其他

四、其他

10）按照贵公司的业务规划，贵公司认为各接口库是否需要新增字段？如果需要，应在哪

个接口库中增加字段来容纳哪些业务和技术信息？

需要（）不需要（）

需要扩展的接口库：，包含信息：

需要扩展的接口库：，包含信息：

需要扩展的接口库：，包含信息：

11）贵公司认为必要的其他建议？

第二篇：深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则

深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则

第一章总则

第一条 为规范在深圳证券交易所（以下简称“本所”）综合协议交易平台（以下简称“协议平台”）上进行的大宗交易和协议交易，根据《深圳证券交易所交易规则》（以下简称“《交易规则》”）等相关业务规则，制定本细则。

第二条 本细则所称协议平台，是指本所为会员和合格投资者进行各类证券大宗交易或协议交易提供的交易系统。

第三条 符合法律法规和《交易规则》规定的证券大宗交易以及专项资产管理计划收益权份额等证券的协议交易，可以通过协议平台进行。

第四条 会员和合格投资者在协议平台的交易行为应当遵守法律、行政法规、部门规章以及本所有关业务规则。

第五条 下列交易可以通过协议平台进行：

（一）权益类证券大宗交易，包括A股、B股、基金等；

（二）债券大宗交易，包括国债、企业债券、公司债券、分离交易的可转换公司债券、可转换公司债券和债券质押式回购等；

（三）专项资产管理计划收益权份额协议交易（以下简称“专项资产管理计划协议交易”）；

（四）本所规定的其他交易。

第二章用户申请

第六条 本所会员可以申请成为协议平台交易用户（以下简称“交易用户”）。

第七条 符合条件的合格投资者，经本所批准，可以申请成为交易用户。

合格投资者申请成为交易用户的资格条件和申请程序，由本所另行规定。

第八条 经本所批准，会员和合格投资者可以变更或撤销交易用户资格。

第三章 申报

第九条 协议平台接受交易用户申报的时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30。申报当日有效。

当天全天停牌的证券，协议平台不接受其有关申报。

第十条 协议平台接受交易用户下列类型的申报：

（一）意向申报；

（二）定价申报;

（三）双边报价；

（四）成交申报；

（五）其他申报。

第十一条 意向申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向和本方交易单元代码等内容。意向申报不承担成交义务，意向申报指令可以撤销。

第十二条 定价申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和本方交易单元代码等内容。

市场所有参与者可以提交成交申报申请按指定的价格与定价申报全部或部分成交，交易主机按时间优先顺序配对成交。

定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的交易数量或交易金额，应当满足协议平台不同业务模块适用的最低标准。

第十三条 双边报价分为双边意向申报和双边定价申报。双边意向申报等同于两条买卖方向相反的意向申报；双边定价申报等同于两条买卖方向相反的定价申报。

第十四条 成交申报指令包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和对手方交易单元代码等内容。

成交申报要求明确指定价格和数量。成交申报指令在协议平台确认成交前可以撤销。

第十五条 根据债券市场发展的需要，本所将债券大宗交易的最低限额调整为：

（一）债券单笔现货交易数量不低于5000张（以人民币100元面额为1张）或者交易金额不低于50万元人民币；

（二）债券单笔质押式回购交易数量不低于5000张（以人民币100元面额为1张）或者交易金额不低于50万元人民币。

第四章 成交确认

第十六条 协议平台按不同业务类型分别确认成交，具体确认成交的时间规定如下：

对权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外），协议平台的成交确认时间为每个交易日15:00至15:30；

对公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30。

第十七条协议平台对申报价格和数量一致的成交申报和定价申报进行成交确认。用户对各交易品种申报的价格应当符合下列规定，交易方可成立：

（一）权益类证券大宗交易中，该证券有价格涨跌幅限制的，由买卖双方在其当日涨跌幅价格限制范围内确定；该证券无价格涨跌幅限制的，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。

（二）债券大宗交易价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。

（三）专项资产管理计划协议交易价格，由买卖双方自行协议确定。

第十八条符合《交易规则》并由协议平台确认的成交，买卖双方必须承认交易结果。协议平台用户应当保证其自身或投资者实际拥有与申报时相对应的足额资金或证券数量。因资金或证券数量不足造成交收失败的，协议平台用户应按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定承担由此引起的相关责任。

第五章回转交易与跨系统交易安排

第十九条 债券大宗交易以及专项资产管理计划协议交易实行当日回转交易。

第二十条协议平台、竞价系统双边交易的公司债券，协议平台T日买入的，T＋2日在竞价系统可用；竞价系统T日买入的，T日在协议平台可用。

第二十一条 协议平台、竞价系统双边交易的权益类证券、债券（除公司债券外），协议平台T日买入的，T＋1日在竞价系统可用；竞价系统T日买入的权益类证券，T＋1日在协议平台可用；竞价系统T日买入的债券（除公司债券外），T日在协议平台可用。

第六章交易信息披露

第二十二条本所每个交易日通过协议平台、交易所网站等方式对外发布协议平台交易信息。

第二十三条 对于权益类证券大宗交易以及债券大宗交易（除公司债券外），本所在每个交易日结束后，通过交易所网站公布每笔大宗交易的成交信息。

交易所网站发布的成交信息包括：证券代码、证券名称、成交量、成交价以及买卖双方所在会员营业部或交易单元的名称。

协议平台上进行的权益类证券大宗交易和双边交易债券的大宗交易，暂不纳入本所即时行情和指数的计算，成交量在协议平台交易结束后计入当日该证券成交总量。

第二十四条 对于公司债券大宗交易，本所在协议平台交易时间内通过协议平台和交易所网站即时公布每笔协议交易的报价信息和成交信息。

通过协议平台和交易所网站发布的报价信息包括：证券代码、证券名称、申报类型、买卖方向、买卖数量、买卖价格以及报价联系人和联系方式等。

通过协议平台和交易所网站发布的成交信息包括：证券代码、证券名称、成交量、成交价以及买卖双方所在会员营业部或交易单元的名称。

第二十五条 仅在协议平台交易的公司债券大宗交易信息纳入本所即时行情发布。

即时行情发布的内容包括：证券代码、证券简称、前收盘价、当日最高价、当日最低价、当日累计成交数量、当日累计成交金额以及实时最优五个买入或卖出价位定价申报的申报价格和数量等。

前收盘价的计算方法为前交易日该证券所有大宗交易的成交量加权平均价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

第二十六条 对于专项资产管理计划协议交易，本所在协议平台交易时间内通过协议平台和交易所网站即时公布每笔协议交易的报价信息和成交信息。

通过协议平台和交易所网站发布的报价信息包括：证券代码、证券名称、申报类型、买卖方向、买卖数量、买卖价格以及报价联系人和联系方式等；

通过协议平台和交易所网站发布的成交信息包括：证券代码、证券名称、成交量、成交价以及买卖双方所在会员营业部或交易单元的名称。

第二十七条 专项资产管理计划协议交易信息，纳入本所即时行情发布。

即时行情发布内容包括：证券代码、证券简称、前收盘价、当日最高价、当日最低价、当日累计成交数量、当日累计成交金额以及实时最优五个买入或卖出价位定价申报的申报价格和数量等。

前收盘价的计算方法为前交易日该证券所有协议交易的成交量加权平均价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

第二十八条 本所可以根据市场需要，调整协议平台交易信息发布的方式和内容。

第七章 监督管理

第二十九条 交易用户应当遵守本所《交易规则》及相关规定，依法及时履行有关信息披露义务。第三十条 本所对协议平台交易进行监督，对利用协议平台进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报等异常交易行为予以重点监控，并视情况采取监管措施。

第八章 附则

第三十一条 协议平台相关清算交收业务按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关规定办理。第三十二条 本细则未作规定的事宜，参照本所交易规则及其它相关规则执行。

第三十三条 本细则由本所负责解释。

第三十四条 本细则自202_年1月12日起施行。