下载文档第一篇：风险管理试题
风险管理考试题库
一、单选题：
1、公司治理结构是一种据以对工商公司进行 和 的体系。（A）
A.管理 控制B.发展 完善 C.保护 控制 D.管理 发展
2、银行公司治理的核心是在、分离的情况下，为妥善解决委托代理关系，实现银行各利益相关者价值最大化目标，而建立的（理）事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制。（D）
A.财产权 管理权 B.所有权 管理权 C.控制权 管理权 D.所有权 经营权
3、董（理）事会是银行风险管理的 机构，对风险管理承担 责任。(B)A.最高管理 最终 B.最高决策 最终 C.最高管理 最大 D.最高决策 全面
4、董（理）事会通过其 和风险管理委会员进行银行风险管理监督。(B)A.薪酬管理委员会 B.审计委员会 C.提名委员会 D.财务委员会
5、在农村信用社的公司治理中，存在着三会一层的实际均控制权在内部人，获得事实上资源 权，即所谓的内部人控制。(A)
A.支配 B.管理 C.所有 D.变现
6、下面哪些不是内部控制的内容。(B)A.内部控制环境 B.风险计量与控制、C.内部控制措施 D.信息交流与反馈 E.监督评价与纠正 F、风险识别与评估
7、合规文化本质在于注重职工的 和价值取向。（A）
A.自觉性 B.自律性 C.合规性 D.专业性
8.常见的信用风险主要包括 和结算风险。(B)A.外部欺诈 B.违约风险 C.法律风险 D.道德风险 9.银行全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手，以为 基础，对整个机构内所有层级和部门的全部经营管理活动、各种风险进行的统一度量和控制。(B)A.资产 B.资本 C.利润 D.收入 E.人员 10.银行业作为一个高风险行业，是经营风险、管控风险并承担、获取风险收益的特殊行业。(D)A.风险扩散 B.社会义务 C.风险压力 D.风险损失
二、多选题：
1、银行内部控制应当贯彻哪些原则。(ABCD)A.全面 B.审慎 C.有效 D.独立
2、下列哪些概念属于企业文化范畴：（ABCDEF）
A.共同意识、B.价值观念、C.经营理念、D.制度规范、E.行为准则、F.品牌形象
3、农村合作金融机构要树立的合规文化理念包括：(ABCDE)A.合规创造价值 B.合规从高层做起 C.合规人人有责 D.主动合规 E.有效互动 4.银行风险的主要特征包括：(ABCDE)A.客观性、B.隐蔽性、C.扩散性、D.加速性、E.可控性 5.根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》，下面哪些属于银行风险。(ABEF)A.信用风险、B.市场风险、C.交易风险、D.投资风险、E.操作风险、F.流动性风险。6.风险的基本构成要素包括：（ABC）
A.风险因素、B.风险事件、C.风险结果、E.风险损失
7、事权划分是指在业务系统中，对会核算等事项，按照哪些内容，相应确定不同级别会计人员处理权限的一种内部控制方法。（ABC）
A.管理权限、B.业务种类、C.金额大小 D.职务级别E.风险程度
8.在我国银行管理实践中，操作风险分为：(ABCD)A.人员、B.流程、C.IT系统及技术、D.外部事件 9.操作风险分为哪几类。（ABCD）
A.不完善或有问题的内部程序
B.员工、C.信息科技系统、D.外部事件
10.风险处理的方法主要有：(ABCDE)A.规避风险、B.预防风险、C.分散风险、D.转移风险 E.承担与补救措施。
三、判断题：
1、风险管理和公司治理中，都存在制衡过少将导致效率的降低，制衡过多往往导致关联交易大量发生和信息不透明，形成违法违规的问题。（×）
2、在农村信用社的公司治理中，经营层是最高决策机构。（×）
3、银行与股东（社员）之间的关联交易是规避银行风险的有效途径。（×）
4.风险与损失两者有着密切的关联关系,风险是损失的条件，损失是风险的结果，但风险并不必然有损失。（√）5.人们在追求目标的同时，为降低和规避风险，利用各种手段识别、分析、计量、管理、控制和化解风险的决策与行动过程就是风险管理。
6.除自然灾害、恐怖袭击、盗抢欺诈等外部事件引起的操作风险损失外，操作风险大多是在银行可控范围内的外生风险，而信用风险和市场风险更多的则是一种内生风险。（×）7.中小金融机构还可购买保险或与第三方签订合同，并将其作为缓释操作风险的一种方法，不要过分强调控制措施的作用。（×）
8.对于信用风险和市场风险来说，一般原则是风险高收益高，风险低收益低，风险与收益存在对应关系，它们是一种投资风险或带有投机性的风险。（√）
四、名词解释：
1、银行公司治理：指控制、管理银行的一种机制或制度安排，是银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。
2、农村信用社 “三会一层”：是指社员代表大会、理（董）事会、监事会、高级管理层。
3、内部控制：是指银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
4.内部控制措施：是指银行内部控制体系具体实施控制的方式、方法和过程，即对所确认的风险采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保证银行发展战备和经营目标得以实现而制定的政策、程序。
5.银行风险管理：是指银行通过风险识别、计量（评估）、监测、控制或缓释等方法，预防、回避、分散、转移或承受经营中的风险，在追逐利益的同时，维护银行安全的行为。6.银行风险的扩散性：银行机构的风险损失或失败，不仅影响自身的生存和发展，更突出的是导致众多储蓄者和投资者的损失或失败。
五、简答题：
1、银行公司治理和内部控制有什么关系？
答：银行公司治理是指控制、管理银行的一种机制或制度安排，是银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系，实现银行各利益相关者价值最大化目标，而建立的（理）事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制
银行内部控制是指银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
公司治理是银行的整体组织与运作，内部控制是银行经营层面的制度及其实施。二者各有侧重又相辅相成。2.风险识别都包含哪些内容？
答：风险识别的主要任务是识别出银行的操作风险暴露情况，重点解决以下几个问题：不同的银行业务将会分别面临哪些操作风险，什么因素会导致这些风险的发生，这些风险发生的频率如何，可能产生何种影响或多大损失。3．简述案件与操作风险的关系？
答：操作风险是产生银行案件的主要根源，案件是操作风险的重要表现形式。在操作风险七种类型中，有两大类可直接导致银行案件，即内部欺诈和外部欺诈。主要表现形式是违法违规操作，直接后果是犯罪和案件。4．简要论述良好的内部控制应该具备哪五个特征？
答：（1）有效性。内部控制机制必须具有有效性，即各种内部控制制度包括最高决策层所制定的业务规章和发布的指令，必须符合国家和监管部门的法律法规，必须具有高度的权威性，必须能够真正落到实处，成为所有员工严格遵守的行动指南。制度面前人人平等，执行内控制度不能存在任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。
（2）审慎性。为了使各种风险控制在可承受范围之内，建立内控制度必须以审慎经营为出发点，要充分考虑到业务过程中各个环节可能存在的风险和容易发生的问题，并据此设立适当的操作程序、控制步骤、补救措施来避免和减少风险。
（3）全面性。内部控制必须渗透到银行机构的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，不能留有任何死角和空白，力求做到无所不控。
（4）及时性。内部控制的建立和完善，要跟上业务和形势发展的需要。开设新的业务机构或开办新的业务种类，必须树立“内控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融创新的领域，也不能因为法律没有规定或监管当局没有规定而不采取必要的控制措施。
（5）独立性。内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门，直接的操作人员和直接的控制人员必须适当的分开，并向不同的管理人员报告工作；在存
在管理人员职责交叉的情况下，要为负责控制的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。
6.在制定内部控制规章制度、业务流程时要坚持哪两项原则？
答：一是“内控优先、制度先行” 原则；二是“”开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程” 原则。
六.论述题：做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？
(1).完善公司（法人）治理机制(2).建立健全案件防控责任制度(3).加强内部控制体系建设(4).下大力气狠抓执行力建设(5).增强稽核和业务检查的有效性(6).建立案件责任追究制度(7).强化科技系统技防功能(8).建立科学的激励约来机制
(9).培育良好的企业文化、风险文化、合规文化。(10).加强对案防工作的监管
第二篇：风险管理试题
第二章:商业银行风险管理基本架购
一、单选题（0.5分/题）
1.风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）
正确答案：C A 风险管理知识
B 风险管理制度
C 风险管理理念
D 风险管理技能
2.以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）
正确答案：D
A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。
B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性
C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现
D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标
3.商业银行风险管理委员会的核心职能是（）
正确答案：B
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
4.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）
正确答案：B A 专家调查列举法
B 资产财务状况分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）
正确答案：C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
6.商业银行所体现的委托代理关系不包括（）
正确答案：D
A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系
C 银行同客户之间的委托代理关系
D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系
7.商业银行风险管理部门的核心职能是（）
正确答案：A
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
8.关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）
正确答案：C
A 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大
B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力
D 风险管理效率低下
9.风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）
正确答案：B
A 复杂、深奥的数学、统计学知识
B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况
C 参与开发人员的风险管理实践经验
D 模型开发过程中的计算机技术支持
10.《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）
正确答案：C A 操作风险
B 数据来源缺乏
C 模型风险
D 技术风险
11.下列不属于商业银行内部控制部门的是（）
正确答案：D A 财务控制部门
B 内部审计部门
C 法律/合规部门
D 国家行政当局的有关监管部门
12.承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）
正确答案：A A 董事会
B 监事会
C 高级管理层
D 风险管理委员会
13.商业银行有效风险管理的基石是（）
正确答案：C A 风险管理部门工作人员的尽职尽责
B 强大的技术支持
C 高级管理层的支持与承诺
D 外部监督者的有效监督
14.在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）
正确答案：A A 利率、汇率的波动
B GDP变动对业务的影响
C 国家宏观政策的调整对业务的影响
D 通货膨胀率对信贷量的影响
15.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）
正确答案：B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
16.商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）
正确答案：D A审慎性
B全面性
C盈利性
D独立性
17.以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）
正确答案：D
A 监控各类金融产品和所有业务的风险限额
B 负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估
C 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助
D 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
18.风险信息／数据种类中的外部数据是指（）
正确答案：B
A 从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据
B 通过专业数据供应商获得的数据
C 内部评级数据
D 财务控制部门提供的数据
19.数据处理过程中的第一步是（）
正确答案：B
A 基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据
B 通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享
C 风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证
D 收集真实、准确、充足的数据源
20.以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（）
正确答案：A A 信息处理准确及时
B 实现了风险数据的集中管理，一致调用
C 最大限度降低了软件购买和维护成本
D 操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件
21.商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）
正确答案：A
A 商业银行体系中的各种代理关系
B 商业银行业务的快速扩张
C 商业银行盈利性的提高
D 商业银行安全性的加强
22.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）
正确答案：D
A 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B 内部控制的组织架构还未形成
C 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
23.从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）
正确答案：D
A 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
B 设置灾难恢复和应急操作程序
C 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性
D 保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性
24.针对操作风险的计量模型是（）
正确答案：C A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高级计量法
D KMV模型
25.商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）
正确答案：B
A 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大
B 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用
C 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突
D 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现
26.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）
正确答案：C A 情景分析方法
B 失误树分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法 27.风险信息的特性是（）
正确答案：A A 准确性、及时性
B 精简性
C 充分性、完善性
D 全面性
28.以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）
正确答案：C
A 以特定的投资组合的方式集合并计量风险
B 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起
C 风险信息储存应当尽量简化
D 增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）
29.以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）
正确答案：C
A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 市场推广能力
D建模能力
30.计量市场风险通常采用的模型是（）
正确答案：C A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）
正确答案：C
A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B 商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中
C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正
32.风险数据来源中的外部数据不包括（）
正确答案：B A 外部评级数据
B 从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据
C 外部咨询机构提供的行业统计分析数据
D 专业机构提供的外部损失数据
33.商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）
正确答案：A
A 风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策
B 风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门
C 风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系
D 风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能
34.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）
正确答案：D A 全面性原则
B 独立性原则
C 有效性原则
D 经济性原则
35.商业银行内部控制的主要目标不包括（）
正确答案：C
A 国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行
B 确保风险管理体系的有效性
C 不惜一切代价确保商业银行经营的安全性
D 确保商业银行发展战略和经营目标得以实现
1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。
A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式
C.全面风险管理模式 D.内部管理模式
2.下列理论中,属于负债管理模式的是_____。
A.真实票据论 B.转换能力理论
C.存款理论 D.预期收入理论
3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_____。
A.银行券理论 B.资产结构理论
C.购买理论 D.销售理论
4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_____
A.转换能力理论 B.预期收入理论
C.超货币供培理论 D.销售理论
5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
6._____是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
7._____不包括在市场风险中。
A.利率风险 B.汇率风险
C.操作风险 D.商品价格风险
8._____是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A.市场风险 B.操作风险
C.流动性风险 D.国家风险
9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A.流动性风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A.流动性风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
11._____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
A.操作风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
12._____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A.流动性风险 B.国家风险
C.操作风险 D.法律风险
13._____是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.流动性风险 B.战略风险
C.操作风险 D.法律风险
14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_____的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_____的风险管理方式。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_____的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
17.下列不属于风险转移方式的是______。
A.承担 B.保险
C.转让 D.客户分散
18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_____的风险管理方法。
A.风险补偿 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_____的风险管理方法。
A.风险补偿 B.风险分散
C.风险规避 D.风险转移
20.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在核心资本中。
A.实收资本 B.资本公积
C.盈余公积 D.可转换债券
21.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在附属资本中。
A.重估储备 B.长期次级债务
C.优先股 D.实收资本
22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_____。
A.15% B.20%
C.25% D.50%
23.______是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A.会计资本 B.监管资本
C.经济资本 D.实收资本
24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和______及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。
A.职工代表大会 B.工会
C.监事会 D.同业协会
25._____负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。
A.董事会 B.监事会
C.股东大会 D.高级管理层
26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_____。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.风险控制
27.风险识别的主要方法不包括______。
A.故障树法 B.VaR
C.专家预测法 D.流程图分析法
28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括______。
A.因果关系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_____
A.国际结算系统 B.储蓄系统
C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据
30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_____
A.流动性风险指标 B.信用风险指标
C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标
31.下列指标中属于风险水平类指标的是______
A.正常贷款迁徙率指标工作 B.操作风险指标
C.风险抵补类指标 D.准备盘充足程度指标
32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_____
A.不良贷款迁徙率 B.盈利能力
C.准备资金充足程度 D.资本充足程度
33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_____
A.风险值较低的指标值 B.风险值较高的指标值
C.风险值为二者均值的指标值 D.类似客户的指标值
34._____不属于银行信息系统的物理安全。
A.环境安全 B.设备安全
C.系统安全 D.媒介安全
35._____属于银行信息系统的系统安全。
A.环境安全 B.设备安全
C.媒介安全 D.应用系统安全
36._____属于银行信息系统的网络安全。
A.安全认证 B.操作系统安全
C.媒介安全 D.应用系统安全
37._____不属于银行信息系统的应用安全。
A.内网访问控制 B.外网物理隔离
C.病毒防护 D.网络结构安全
38._____属于银行信息系统的信息系统安全。
A.操作系统安全 B.内网访问控制
C.加密传输 D.媒介安全
39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_____。
A.媒介安全 B.管理安全
C.应用安全 D.信息安全
40.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_____等
A.应用安全 B.媒介安全
C.应用系统安全 D.环境安全
41.国内少数企业在_____，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。
A.20世纪60年代 B.20世纪80年代后期
C..20世纪70年代后期 D.20世纪80年代前期
42.风险管理的核心在于_____。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 43.风险管理的目标在于_____.A.获得最大的安全保障 B.风险计量
C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合
44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_____
A.负债业务 B.资产业务
C.中间业务 D.表外业务
45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于____
A.长期贷款 B.消费者贷款
C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款
46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_____
A.商业票据 B.流动资产
C.长期债券 D.国债
47.预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以_____为基础的。
A.实际收入 B.未来收入
C.实际财富 D.投资收益
48._____容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。
A.转换能力理论 B.预期收入理论
C.超货币供给理论 D.销售理论
49._____是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。
A.销售理论 B.预期收入理论
C.资产结构理论 D.真实票据理论
50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_____
A.销售理论 B.预期收入理论
C.银行券理论 D.真实票据理论
51._____是银行券理论的核心。
A.负债的适度性 B.资产的适度性
C.尽可能多的负债 D.负债越少
52.存款可分为_____和派生存款不同两类。
A.信用存款 B.定期存款
C.初始存款 D.企业存款
53.存款理论的最主要特征是它的_____
A.流动性 B.稳健性
C.扩张性 D.冒险性
54.被称为“银行负债思想的创新”的是_____
A.银行券理论 B.存款理论
C.购买理论 D.销售理论
55.销售理论的主题是_____
A.推销金融产品 B.主动负债
C.购买负债 D.吸收存款
56.全面风险管理模式强调信用风险、_____和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。
A.流动性风险 B.国家风险
C.法律风险 D.市场风险
57._____提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。
A.资产负债表外管理理论 B.销售理论
C.存款理论 D.资产结构理论
58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_____的研究。
A.衍生产品 B.金融技术
C.风险管理技术 D.工程技术
59.巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于_____首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A.1998年5月 B.1999年6月
C.2001年1月 D.2003年4月
60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了_____次资本协议征求意见稿。
A.1 B.2
C.3 D.4 61.《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎2006年底首先在_____的银行开始实施。
A.美国 B.欧洲
C.欧美 D.十国集团
62._____不是全面风险管理模式的特征。
A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围
C.全员的风险管理文化 D.全程的风险识别过程
63.根据商业银行风险的_____，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。
A.属性 B.形成原因
C.表现形式 C.法律变动
64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和_____等造成的。
A.同业拆借 B.利率波动
C.汇率波动 D.商品价格风险
65.黄金价格变动造成的风险属于______
A.操作风险 B.汇率风险
C.利率风险 D.商品价格风险
66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和_____
A.期限结构风险 B.期权性风险
C.流动性风险 D.价格风险
67.最重大的操作在于_____及公司治理机制的失效。
A.内部控制 B.风险文化
C.公司策略 D.风险管理机制
68._____经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A.操作风险 B.市场风险
C.违约风险 D.流动性风险
69._____是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。
A.声誉风险 B.市场风险
C.国家风险 D.操作风险
70._____交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。
A.股指期货 B.金融期权
C.远期交易 D.商品期货
71._____并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险分散 D.风险对冲
72._____不属于事的风险控制手段。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险补偿 D.风险分散
73._____不能规避利率风险。
A.金融期货 B.金融期权
C.利率互换 D.定期存款
74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是_____
A.提供融资 B.使银行免受损失
C.维持市场信心 D.限制银行业务过度扩张
75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是_____
A.客户利益至上 B.储户利益至上
C.股东资本是风险的第一承担者 D.金融监管机构的要求 76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除______。
A.商誉 B.商业银行对未并表金融机构的资本投资
C.附属资本 D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资
77.商业银行的附属资本不得超过核心资本的______;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。
A.100%，100% B.50%，100%
C.100%，50% D.50%，50%
78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的_____来覆盖。
A.监管资本 B.会计资本
C.核心资本 D.经济资本
79.1997年亚洲金融危机发生后，_____又被广泛讨论来对抗危机。
A.风险管理 B.公司治理
C.风险文化 D.内部控制
80.商业银行内部控制重心就是______
A.权力制衡 B.权责明确
C.风险控制 D.产权清晰
81.商业银行内部控制的主体是______
A.董事会 B.监事会
C.高级管理层 D.银行内部的各个部门及其人员
82.有效风险管理体系建设必须以______为先导。
A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制
C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略
83._____对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。
A.监事会 B.党委
C.纪委 D.董事会
84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了_____。
A.同行业的平均水平B.目前的情况
C.长期的经验 D.同行业的最高水平
85.商业银行内部风险的估计，一般不包括_____。
A.违约概率 B.实际损失
C.违约损失率 D.违约风险暴露
86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是______。
A.风险识别 B.风险计量
C.风险监测 D.风险控制
87.商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和_____来完成的。
A.匹配 B.分类
C对称 D.集合
88.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和_____。
A.及时性 B.一致性
C.完全性 D.不可不论性
89._____是风险管理的基础。
A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制
C.安全的信息系统 D.有效的风险管理策略
90.资本融资的具体来源不包括_____
A.股东红利 B.原有股东追加投资
C.发行新股 D.留存利润
91._____必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会 B.高级管理层
C.股东大会 D.风险管理部门
92._____负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
A.监事会 B.高级管理层
C.股东大会 D.董事会
93.商业银行的内部控制内容上要具有______
A.稳定性 B.创新性
C.开放性 D.一致性
94.董事会应定期核查其_____能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。
A.公司治理结构 B.内部控制系统
C.风险控制环境 D.风险监测体系
95.风险管理体系的灵魂是______
A.风险管理文化 B.风险管理策略
C.公司治理结构 D.内部控制系统
96.商业银行应根据不同业务特点_____风险偏好和风险承受度。
A.确定相应 B.确定平均
C.统一确定 D.确定最大
97.在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险，可采取_____等方法
A.风险分散 B.风险对冲
C.风险规避 D.风险补偿
98.销售理论是_____崭露头角的一种银行负债理论。
A.20世纪60年代 B.20世纪70年代
C.20世纪80年代 D.20世纪90年代
99._____的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移。
A.购买理论 B.销售理论
C.资产结构理论 D.存款理论
100.根据__d___，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。
A.销售理论 B.资产负债表外风险管理理论
C.存款理论 D.超货币供给理论
1—10 DCBDA BCBAB
11—20 CDBAB DDCAD
21—30 DDBCD ABADC
31—40 BABCD ADCBA
41—50 BDABC BBCDC
51—60 ACBCA DACBC
61—70 DDCAB BADCB
71—80 ACDBC ACDBC
81—90 DCACB DADCA
91—100 BDCBA CCCAD
第三篇：风险管理试题
2010年银行从业资格风险管理全真模拟试卷二(1)银行从业资格考试网 更新：2010-10-16 编辑：普罗旺斯
一、单选题（单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)）
1、现代风险分散化思想的重要基石是()。
A.哈瑞马柯维茨提出的证券组合理论
B.威廉夏普提出的资本资产定价模型
C.欧式期权定价的一般模型
D.缺口分析、久期分析
A B C D
标准答案： a
2、下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑?()
A.风险是未来结果的不确定性.B.风险是损失的可能性
c.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D.风险是未来结果的变化
A B C D
标准答案： d
3、不是新巴搴尔协议中三大约束的是()。
C.最低资本金要求 B.监管部门的监督检查
c.市场纪律约束 D.信息披露监管
A B C D
标准答案： d
4、()是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
A.信用风险 B.合规风险
c.市场风险 D.操作风险
A B C D
标准答案： b
5、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。
A.2% B.4%
C.6% D.8%
A B C D
标准答案： b
6、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。
A.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理
C.风险管理和绩效考核 D.流动性管理和绩效考核
A B C D
标准答案： c
7、以下属于客户评级的专家判断法的是()。
A.5Cs系统 B.5Ps系统
C.CAMELs系统 D.以上都是
A B C D
标准答案： d
8、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险转移 D.风险规避
A B C D
标准答案： b
9、()是指因市场价格：(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.流动性风险
A B C D
标准答案： b
10、()是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影啸。
A.操作风险 B.国家风险
C.声誉风险 D.法律风险
A B C D
标准答案： c
11、资产风险管理模式阶段，风险管理强调()。
A.保持商业银行资产的流动性
B.被动负债方式向主动负债方式的转变
C.对资产业务、负债业务风险的协调管理
D.信用风险、市场风险、操作风险并举
A B C D
标准答案： a
12、假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是()。
A.投资A比投资B好
B.投资B比投资A好
c.将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A,70%投资B要好
D.将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好
A B C D
标准答案： d
13、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的经营管理水平
B.资产规模和商业银行的盈利状况
C.资本金规模和商业银行的盈利状况
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
A B C D
标准答案： d
14、商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有()。
A.全面、审慎、有效、独立 B.全面、公正、有效、独立
C.全面、独立、公正、审慎D.全面、审慎、公正、有效
A B C D
标准答案： a
15、最基本、最常用的风险识别方法是()。
A.制作风险清单 B.专家调查列举法
C.资产财务状况分析法 D.情景分析法
A B C D
标准答案： a
16、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是()。
A.最佳避险报告 B.整体风险报告
C.具体的头寸报告 D.风险监测报告
A B C D
标准答案： c
17、下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是()。
A.由于集团法人客户经营规模大i因此集团法人客户的信用风险一般较小
B.内部关联交易频繁
C.财务报表真实性差
D.系统性风险高
A B C D
标准答案： a
18、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是()。
A.品德 B.资本充足性
C-还款能力 D.经营环境
A B C D
标准答案： b
19、下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是()。
A.线性概率模型 B.Logit模型
C.违约概率模型.D.Prbit模型
A B C D
标准答案： c
20、下列关于信用局评分说法错的是()。
A.风险评分一般预测消费者违约的大小
B.风险评分一般预测消费眷申请开户后一定时期内违约概率，C.收益评分一般预测消费者开户后给商业银行带来的潜在收益
D.破产评分一般预测消费者破产风险的大小
A B C D
标准答案： b
21、下列不属于债项特定风险因素的是()。
A.抵押 B.质押
C.优先性 D.产品类别
A B C D
标准答案： b
22、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1。0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为()。
A.4亿、B.8亿
C.10亿 D.6亿
A B C D
标准答案： a
23、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。
A.0.01 B.0.012
C.0.018 D.0.03
A B C D
标准答案： c
24、目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A.信用风险 B.市场风险
C.操作风险 D.声誉风险
A B C D
标准答案： a
25、经济增加值为()减去经济资本与资本预期收益率的乘积。
A.营业收入 B.税后净利润
C.交易成本 D.预期利润
A B C D
标准答案： b
26、当某一时间段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，称为()。
A.资产敏感型缺口 B.负债敏感型缺口
C.利率敏感型缺口 D.汇率敏感型缺口
A B C D
标准答案： b
27、参考国际银行的最佳实践i市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，()向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。
A.每天B.每周 C.每月D.每季度
A B C D
标准答案： b
28、()是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
A.配置经济资本 B.市场风险转移
c.市场风险规避 D.市场风险对冲
A B C D
标准答案： d
29、经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的()和经济资本的比率。
A.营业收入 B.税后净利润
C.交易成本 D.预期利润
A B C D
标准答案： b
30、远期利率合同()。
A.是借款合同的附属合同，是一种表内业务
B.是借款合同的附属合同，是一种表外业务
C.与投资活动相分离，是一种表内业务
D.与投资活动相分离，是一种表外业务
A B C D
标准答案： d
31、金融资产根据历史成本所反映的账面价值叫()。
A.市场价值 B.历史价值
C.名义价值 D.公允价值
A B C D
标准答案： c
32、()已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.风险价值 B.持有期
C.预期利率 D.总外汇敞口
A B C D
标准答案： a
33、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。
A.完善股东大会、董事会、+监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
c.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
A B C D
标准答案： c
34、下列风险计量方式中，()是专门针对市场风险的。
A.VaR模型 B.高级计量法
c.KMV模 D.CreditMetrics模型
A B C D
标准答案： b
35、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。
A.标准法
B.内部评级初级法
c.内部评高初级法 D.内部模型法
A B C D
标准答案： d
36、绝对信用价差是指()。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额..，.c.周定收益证券同权益证券的收益率的差额.D.以上都不对
A B C D
标准答案： b
37、一般地，用正态分布描述()的分布。
A.每日股票价格 B.每日股票指数
c.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率
A B C D
标准答案： c
38、根据商业银行业务特点和风险特性的不同.，商业银行的客户可以划分勾()。
A.法人客户和个人客户。
B.企业类客户和机构类客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.个人客户、单_法人客户和机构类客户
A B C D
标准答案： a
39、下列可以作为商业银行内部评级法指标的是()。
A.违约频率 B.违约概率
C.不良率
D.违约率
A B C D
标准答案： b
40、巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行()，以提高模型的正确和可靠性。
A.情景分析 B.压力测试
C.事后检验
D.敏感性分析
A B C D
标准答案： c
41、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是()。
A.个人因素
B.资本充足性
c.管理水平D.流动性
A B C D
标准答案： b
42、下列因素中，不是Altrnan的z基本模型所关注的因素是()。
A.流动性 B.盈利性
c.资本化程度 D.杠杆比率
A B C D
标准答案： c43、20世纪60年代，()的推出促使信用评分技术取得了极大发展，并迅速扩展到其他业务领域
A.支票 B.汇票
C.银行卡
D.信用卡
A B C D
标准答案： d
44、如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该()，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该()。
A.取低无所谓 B.取高无所谓
c.取低取高 D.取高取低
A B C D
标准答案： b
45、合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的。是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、()、道德规范和行为方式的集合。，A.价值标准 B.劳动标准
c.社会标准 D.行业标准
A B C D
标准答案： a
46、下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是()。
A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动
c.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识
A B C D
标准答案： a
47、抵押权证、房产证丢失属于哪类操作风险。()。
A.员工因素 B.内部流程
c.系统缺陷 D.外部事件
A B C D
标准答案： b
48、管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容()。
A.结算/支付错误 B.财会/会计错误
c.文f牛/合同缺陷 D.产品设计错误
A B C D
标准答案： b
49、现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的()。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
c.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： b
50、商业银行不能正常为客户提供服务属于()风险
A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素
C.系统缺陷 D.外部事件
A B C D
标准答案： c
51、商业银行系统缺陷包括()和系统维护不完善所产生的风险。
A.员工的必要知识不足 B.业务流程无效
C.系统设计不完善 D.外部欺诈
A B C D
标准答案： c
52、商业银行在办理代理业务中遵循的原则是()。
A.加强产品开发管理 B.强化风险意识
C.确保专款专用 D.不垫款原则
A B C D
标准答案： d
53、商业银行面临的可缓释的操作风险是指很难规避和降低，甚至无能为力，但可以通过制定应急和连续方案一()业务外包等方式将风险转移或缓释。
A.购买保险
C.合同
B.内部控制措施
D.转让标的物
A B C D
标准答案： a
54、业务外包的最终责任人是()
A.承包方 B.客户
C.商业银行 D.责任方
A B C D
标准答案： c
55、系统无法完成任务属于系统缺陷中盼()风险。
A.、数据/信息错误 B.t违法系统安全规定
c.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险
A B C D
标准答案： b
56、金额输入错误属于系统缺陷中的()风险。
A.数据/信息错误 B.违法系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险
A B C D
标准答案： a
57、银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷
C.人员因素、D.外部事件
A B C D
标准答案： b
58、外部人员的故意欺诈属于()风险。
A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷
C.人员因素 D.外部事件
A B C D
标准答案： d
59、()是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
A.完善的人力资源培训制度 B.良好的人员管理
c.良好的资本构成 D.完善的公司治理结构
A B C D
标准答案： d
60、巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的()。
A.外部监管 B.资产限制
C.内部控制 D.人事管理
A B C D
标准答案： c 61、下列不属手经营绩效指标的是()。
A一总资产净回报率 B.资本充足率)风险
C.成本收入比 D.股本净回报率
A B C D
标准答案： b
62、以下哪个属于个人住房按揭贷款的风险表现()。
A.房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款
B.为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款
C抵押物未进行抵押登记
D.未对质押物进行真实性验证
A B C D
标准答案： a
63、()是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。
A.内部欺诈 B.合规问题
C.技能问题 D.法律问题
A B C D
标准答案： b
考试论坛
64、合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、()、道德规范和行为方式的集合。
A.价值标准B.劳动标准
C.社会标准 D.行业标准
A B C D
标准答案： a
65、操作风险的自我评估法的主要目标是()。
A.对操作风险进行识别和管理 B.对风险进行衡量
C.对经营进行决策 D.对风险进行识别
A B C D
标准答案： a
66、银行的员工在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于人员因素中的哪一类原因造成的损失?()
A.知识技能匮乏
C.内部欺诈
B.失职违约
D.违反用工法
A B C D
标准答案： a
67、相关信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中的哪一类原因造成的损失?()
A.知识技能匮乏 B.失职违约
C.内部欺诈 D.核心员工流失
A B C D
标准答案： d
68、下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是()。
A.从事未经授权的交易 B.有组织的工人运动
c.缺乏岗位轮换机制 D.意识到自己缺乏必要的知识
A B C D
标准答案： a
69、清晰的战略风险管理流程不包括()。
A.战略风险识别 B.应急方案
Co战略风险评估 D.战略风险规划
A B C D
标准答案： d
70、管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?()
A.结算/支付错误 B.财会/会计错误
C.文件/合同缺陷 D.产品设计错误
A B C D
标准答案： b
71、有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中()内容之一。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
C.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： a
72、现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中()内容之一。
A.错误监控/报告 B.结算/支付错误
C.交易/定价错误 D.财务/会计错误
A B C D
标准答案： b
73、流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成()的可能。
A.损失 B.破产
C.损失或破产 D.经营中断
A B C D
标准答案： c
74、巴塞尔委员会规定的，以下哪些属于流动性资产?()
A可用于抵押的政府债券 B活期存款
C.定期存款D.应付账款
A B C D
标准答案： a
75、在计算资产的流动性时，()的资产均要从各类流动性资产中扣除。
A.现金 B.抵押给第三方的资产
C.同业拆借D.抵押融资
A B C D
标准答案： b 76、资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，资产数量与()负债数量的构成状况。
A.到期 B.未到期
C.立刻 D.将来
A B C D
标准答案： a
77、哪一个属于声誉危机管理的主要内容()。
A.强化声誉风险管理培训 B.确保及时处理投诉和批评
c.确保实现承诺 D.管理危机过程中的信息交流
A B C D
标准答案： d
78、现在的危机管理手段核心是()。
A.辩护 B.否认
C化敌为友 D.推卸责任
A B C D
标准答案： c
79、对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是()。
A.采取必要措施
B.密切关注
C.尽量避免或高度重视
D.接受风险
A B C D
标准答案： c
80、对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险，采取的措施是()
A.采取必要措施 B.密切关注
C.尽量避免或高度重视 D.接受风险
A B C D
标准答案： d
81、商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移 B.风险规避
C.风险补偿 D.风险对冲
A B C D
标准答案： b
82、下列关于风险分类的说法，不正确的是()。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
c.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
A B C D
标准答案： a
83、假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量x的均值为()，方差为()。
A.1.0.9
B.0.9，1
C.1，l
D.0.9, 0.9
A B C D
标准答案： a
84、()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲
C.自我对冲 D.市场对冲
A B C D
标准答案： d
85、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于，()。
A.风险补偿 B.风险转移
C.风险分散 D.风险对冲
A B C D
标准答案： a
86、下列对于久期公式的理解，不正确的是()。
A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关
C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的D为修正久期
A B C D
标准答案： d
87、在银行风险管理中，银行()的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。
A.高级管理层 B.董事会
C.监事会 D.股东大会
A B C D
标准答案： a
88、风险文化的精神核心是()。
A.风险管理理念 B.知识
C.制度 D.内部控制
A B C D
标准答案： a
89、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()之
A.风险管理的目标是消除风险
B·风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
c.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东甸报的重要手段
D.商业银行应了解所有风脸，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
A B C D
标准答案： a
90、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。
A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
A B C D
标准答案： a
二、多选题（多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给曲的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。）
91、商业银行贷款承担的风险有()。
A.公司违约、破产或信用等级降低等信用风险
B.银行破产的风险
C.银行挤兑的风险
D.银行流动性风险
E.借款企业在生产和经营过程中遭受严重损失的风险
A B C D
标准答案： a, d
92、全面风险管理要素包括()。
A.内部环境和目标设定 B.事件识别和风硷评估
C.风险反映和控制活动 D.内部环境和风险衡量
E.信息和交流以及监控
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
93、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即()。
A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段
C.资产负债管理阶段 D.全面风险管理阶段
E.安全管理阶段
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
94、商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D.全面掌握商业银行豹整体风险状况
E.建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册
A B C D E
标准答案： a, c, d
95、巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有()。
A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色.，有能力对商业银行的各项事物作出正确的判断
B.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
c.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责
D.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控裁部门的作用
E.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
96、商业银行高级管理层风险管理的主要职责是()。
A.审批风险管理的战略、政策和程序
B.执行风险管理的政策
C.制定风险管理的程序和操作规程
D.了解风险水平及其管理状况
E.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以至能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
97、以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是()。
A.利用风险管理信息系统生成每日风险状况报告，5自动比较风险限额的使用量和限额标准，进而识别主要的风险领域
B.商业银行在交易复杂的金融衍生品时，风险管理部门应定期审核定价,模型的精确性和适用性，并完整记录和监督定价/分析模型豹修正工作
c.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
D.参与风险管理政策的最终执行
E.参与具体业务部门或金融产品的风险规避
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标准答案： a, b, c
98、除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有()o
A.分解分析法B.头脑风暴法
C.专家调查列举法D.资产财务状况分析法
E.情景分析法
A B C D E
标准答案： a, c, d, e
99、商业银行风险管理/控制措施应当实现以下目标()。
A.监测各种可量化的关键风险指标
B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求
C更显管理战略和策略符合经营目标的要求
D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性
E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
A B C D E
标准答案： c, d, e
100、根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析应特别注重以下内容()。
A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价经营管理状况
C.识别和评价投资管理状况 D.识别和评价资产管理状况
E.识别和评价负债管理状况
A B C D E
标准答案： a, b, d, e 101、商业银行在对企业集团进行风险识别时，、分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()
A.易货交易
B.发生处理方式异常的交易
c.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用，D.互为提供担保或连环提供担保戡与特定顾客或供应商发生大额交易
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标准答案： a, b, d, e
102、家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法正确的有()
A.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款
B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
c.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约
D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
E.一般来说，商业银行对高科技企业贷款往往比较放心
A B C D E
标准答案： a, b, d
103、以下关于客户信用评级，说法正确的是()。
A.从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段
B.信用评分模型是一种传统的镭储风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
c.20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风脸管理中得到户泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
E.一般来说，违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义并在此基础上积累至少10年的数据
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标准答案： a, b, c, d
104、P对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有()。
A.直接与债项的具体设计相关的产品因素。如清偿优先性等
B.违约风险暴露
c.与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性
D.行业因素
E.宏观经济因素
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标准答案： a, c, d, e
105、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?()
A.不良资产/贷款率B.预期损失率
C.贷款风险迁徙 D.不良贷款拨备覆盖率
E.违约损失率
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
106、中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告应包括以下哪些内容?()
A.不良贷款清收转化情况B.地区和客户机构情况
C.新发放贷款质量情况
D次级资产，有担保和未担保的风险
E.对不良贷款的变化趋势进行预测
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标准答案： a, b, c, e
107、汇率风险根据产生的原因不同大致可以分为()。
A.外汇交易风险 B.股票价格风险
c.外汇结构性风险 D.市场风险.E.利率风险
A B C D E
标准答案： a, c
108、金融期货和约主要有()。
A.利率期货
C.房地产期货
E.股票指数期货
B.大豆期货
D.货币期货
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标准答案： a, d, e
109、从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策田程序应主要包括以下核心内容()。
A.交易账户的划分依据
B.交易账户划分的目的、适用范围和交易账户的定义一
C.列入交易账户的金融工具种类
D.列入交易账户的头寸应符合的条件和明显不能列入交易账户的头寸
E.交易标识
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标准答案： b, c, d, e
110、在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是，()
A.市场价值 B.历史价值
C.名义价值 D.公允价值
E.市值重估
A B C D E
标准答案： a, c 111、风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有()
A.巴塞尔委员会法B.经验模型法
C.方差——协方差法D.历史模型法
E.蒙特卡洛法
A B C D E
标准答案： c, d, e
112、人员因素引起的操作劂险是指商嬗银行员歪发生()商业银行违反用工法等造成损失或者不良黪响的风险。
A.内部欺诈 B.失职违约
C.员工的知识技能匮乏 D.违法犯罪
E.核心员工流失
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标准答案： a, b, c, e
113、以下哪些属于随部流程引起操作风险的表现()
A.文件缺陷 B.会计错误
C.错误报告 D.银行员工知识缺乏
E.支付错误
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标准答案： a, b, c, e
114、以下哪些内容属于流程无效造成银行内部流程风险的表现。()。
A.缺乏必要的流程 B.依赖手工录入
C.管理信息不及时 D.项目资金不足
E.流程发生冲突
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标准答案： b, c, d, e
115、监管部门参与市场约束的作用表现在()。
A.实施惩戒B.指导市场参与者
C.建立风险的处置和退出机制D.制定信息披露标准
E.引导公众对银行业务的选择
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
116、关于市场风险定量信息披露的主要内容包括()。
A.利率风险 B.股权头寸风险
C.外汇风险 D.信用风险
E.商品风险
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标准答案： a, b, c, e
117、自我评估法评估商业银行面临的操作风险主要从.()两个角度来评估风险的大小。
A.损失发生的概率 B.损失事件的数量
C.损失程度 D.损失的强弱
E.损失金额
A B C D E
标准答案： a, e
118、以下哪些内容属于自我评估的策略()
A.保持原有的企业文化
B.建立良好的操作风险管理氛围
C.制定与业务战略目标配套的评估机制
D.确保程序持续改进
E.将制度的被动执行改为主动差错
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标准答案： b, c, d, e
119、自我评估运用的方法包括()。
A.流程分析法 B.情景模拟法
c.引导会议法 D.现场调查法
E.调查问卷法
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标准答案： a, b, c, e
120、自我评估的工作流程氆重括()以及报告自我评估置作与日常监控五个阶段。
A.金员风险识别与报告 B.作业流程分析和风险识别与评估
C.控制活动识别与评估
D.制定与实施控制优化方案
E.风险的衡量与报告
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标准答案： a, b, c, d
121、以下哪些属于商业银行的柜台业务?()
A.账户管理 B.存取款
C.票据凭证审核D.商业银行承汇兑业务、E.贴现业务
A B C D E
标准答案： a, b, c
122、以下哪些属于法人信贷业务?()
A.账户管理 B.存取款
C.票据凭证审核 D.商业银行承汇兑业务
E.贴现业务
A B C D E
标准答案： d, e
123、以下哪些属于账户管理业务的风险点?()。
A.柜员为无证客户开立账户
B.不按照规定办理账户资金冻结业务
C.无变更申请书为存款人变更账户名称
D.审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题
E.恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证。
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标准答案： a, b, c, e
124、战略风险管理的作用主要包括()
A.最大限度的避免经济损失 B.持久维护商业银行的声誉
C.提高商业银行的声誉 D.提高股东价值
E.保持与媒体的良好接触
A B C D E
标准答案： a, b, c, d
125、以下属于商业银行面临的战略风险的有()。
A.竞争对手风险 B.客户风险
C.项目风险 D.自然风险
E.品牌风险
A B C D E
标准答案： a, b, c, e
126、银行的监管理念是()。
A.管法人 B.管风险
C.管消费者D.提高透明度
E.管内控
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
127、银行风险监管指标检测评价原则包括准确性原则、保密性原则和()o
A.公开性原则 B.法人合并原则
C.持续性原则 D.及时性原劐
E.可比性原则
A B C D E
标准答案： b, c, d, e
128、风险监管的核心指标种类包括()。
A.风险水平类 B.风险迁徙类
C.风险抵补类 D.风险测量类
E.经营类
A B C D E
标准答案： a, b, c
129、风险抵补类指标包括()。
A.盈利能力 B.负债率
C.准备金充足程度 D.资本充足程度
E.资本收益率
A B C D E
标准答案： a, d
130、风险监管的主要内容包括()。
A.风险状况 B.公司治理和人员素质及管理
C.外部事件 D.内部控制和管理信息系统
E.风险管理体系和计量模型
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
三、判断题（判断题(共15题，每小题1分，共15分)）
131、在外汇交易和衍生品交易过程中，大多数商业银行都是以做市商的方式向客户提供风险管理服务的。()
对 错
标准答案： 正确
132、.结算风险既可以针对个人，也可以针对企业，通常指交易对手因经济或经营状况不佳而产生的风险。()
对 错
标准答案： 错误
133、商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()
对 错
标准答案： 错误
134、商业银行具备目标明确、结构清晰、职能完备、功能强大的风险管理部门已经成为金融管理现代化的重要标志。()
对 错
标准答案： 正确
135、商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险/收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。()
对 错
标准答案： 正确
136、贷资产风险分类一般是综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，而债项评级仅仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。()
对 错
标准答案： 错误
137、商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。()
对 错
标准答案： 错误
138、在对商业银行个人客户进行信用风险识别时，调查、识别个人客户的信用风险，重点调查可能影晦第一还款来源的因素。比如，主要收入来源为工资收入的，应检查其提供的商业银行存单等财产状况。()
对 错
标准答案： 错误
139、远期产品通常包含远期外汇交易和远期利率和约()
对 错
标准答案： 正确
140、股票价格的不利变动不会给银行带来风险()
对 错
标准答案： 错误
141、划分银行账户和交易账户是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础，也是准确计算市场风险监管资本的基础()
对 错
标准答案： 正确
142、银行监管的公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会应当平等的对待所有参与者。()
对 错
标准答案： 正确
143、银行监管韵效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。()
对 错
标准答案： 错误
144、“有所为，有所不为”是银监会进行监管的标准之一。()
对 错
标准答案： 正确
145、当久期缺口为负值时如市场利率上升，流动性减弱;市场利率下降，流动性增强。()
对 错
标准答案： 错误
第四篇：风险管理试题
风险管理试题
（一）单选题
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1.目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险
2.某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（）。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 4.期货交易者可以通过在期货市场上进行（）交易来达到降低价格波动风险的目的。A.套期保值B.投资组合C.投机D.无风险套利
5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。
A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款 6.下列不属于压力测试假设情况的是（）。
A.利率增加500基点B.信用价差增加300个基点C.正常经营状况D.主要货币相对于美元升值15% 7.下列关于风险的说法，错误的是（）。
A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身
（二）多选题
在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。8.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 9.外部事件引发的操作风险包括（）。
A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定
（三）判断题
请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）参 考 答 案
（一）单选题 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C
（二）多选题8 ABC 9 AB
（三）判断题10 F 单项选择题
1．有关市场风险，下面说法错误的是()。
A．商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险
B．市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务 C．银行的非交易业务不会发生市场风险
D．市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险答案：C 2．有关市场风险，下面说法错误的是()。
A．商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险 B．市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务 C．银行的非交易业务不会发生市场风险
D．市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
答案：C 3．()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A．历史模拟法B．方差－协方差法C．标准法D．蒙特卡洛模拟法
答案：B多项选择题 1．损失的可能性有以下(AC)表现形式。
A．实际收益小于预期收益 B．实际收益大于预期收益C．实际成本大高于预期成本 D．实际成本低于预期成本 2．以下关于会计资本的说法中，正确的是（）。A．会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系
B．会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益 C．会计资本是银行可以实际利用的资本
D．会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分
答案：BCD 3．在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是（）。A．所出现的结果有多种。B．出现的结果只有一种。
C．具体是哪种结果事前不可预知。D．出现的结果能事前预知。答案：AC判断题
1．操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。()答案：√ 2．巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。()答案：√
3．通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。()答案：√第二章 商业银行风险管理基本架构知识点练习（仅供参考）
一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）
【1】公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（）关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
A、委托B、委托—代理C、代理D、风险管理 【2】下列不是商业银行内部控制目标的是（）。
A、确保国家法规和商业银行内部规章制度的贯彻执行；
B、确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；
C、确保风险管理人员利益的实现；D、确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 【3】商业银行内部控制应当贯彻的原则是（）。
A、全面、审慎、有效、独立B、全面、审慎、有效C、全面、审慎D、审慎 【4】先进的风险管理理念不包括（）。
A、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 B、风险管理的目标是消除风险C、风险管理应支持商业银行的整体战略
D、应充分了解所有风险，并建立完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待 【5】（）是商业银行最高风险管理/决策机构，承担商业银行管理的最终责任，确保商业银行有识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
A、监事会B、高级管理层C、风险管理部门D、董事会
【6】监事会是我国商业银行特有的监督机构，对股东大会责任，从事商业银行内部尽职监管、财务监督、内部控制等（）工作。
A、监察B、审计C、信贷D、会计 【7】（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理程序和操作规程，及时了解风险管理水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平来有效地识别、计量、监测和控制种类业务所承担的各种风险。
A、监事会B、高级管理层C、风险管理部门D、董事会 【8】下列不是风险管理部门的主要职责是（）。A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估
C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用D、贷款审查 【9】不是风险管理部门承担的职能是（）。
A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制 【10】各级风险管理委员会承担的（）最终责任。
A、风险监测B、风险控制／管理决策C、风险识别D、风险计量 【11】风险识别包括（）两个环节。
A、风险控制和风险监测B、风险计量和风险监测C、风险控制和风险计量D、感知风险和分析风险 【12】（）是通过系统化方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A、控制风险B、监测风险C、感知风险D、分析风险
【13】将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类，例如直接和间接、财务和非财务、政治性和经济性风险因素等。这种风险识别方法称为（）。
A、专家调查列举法B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
【14】风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析，从而发现潜在的风险。这种风险识别方法称为（）。
A、资产财务状况分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
【15】通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别方法称为（）。A、资产财务状况分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
【16】将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。例如，可将汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响因素作进一步的分析。这种风险识别方法称为（）。
A、资产财务状况分析法B、情景分析法C、失误树分析法D、分解分析法 【17】通过图解法来识别和分析损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。这种风险识别方法称为（）。
A、专家调查列举法B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
【18】集中型的风险管理部门，包含完整、强大的风险管理职能。适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的（）商业银行。
A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对市场风险的（）。
A、高级风险量化技术B、初级计量法C、高级计量法D、VAR模型 【20】《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）。A、高级风险量化技术B、初级计量法C、高级计量法D、VAR模型 【21】国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对操作风险的（）等，已成为现代金融风险管理的重要标志。A、高级风险量化技术
B、初级计量法C、高级计量法D、VAR模型
【22】商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，采用（）等其他分析手段进行补充。A、压力测试B、监测风险C、感知风险D、分析风险
【23】风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式,来区分系统“针实的”和交易人员“假设的”分析操作，这类操作在系统经常被（）混淆。A、后台B、中台C、前台D、后台和中台 【24】（）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
A、制作风险清单B、情景分析法C、分解分析法D、失误树分析方法
二、多项选择题(在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。)【1】巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循以下（）原则：
A董事会成员应称职，清楚理解其在公司的角色，有能力对商业银行的各项事务作出正确判断； B、董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则并监督其在全行的传达贯彻； C、董事会应界定自身和高级管理层的权利及责任，并在全行实行问责制； D、董事会应保持对高管层的监督；
E、董事会和高管层应有效发挥内部审计部门及外部审计部门及内控部门的作用；
【2】我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理要求，主要内容包括（）。A、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度，和决策程序；
B、明确股东、董事、监事、高级管理人员的权利、义务；C、建立、健全以监事会为核心的监督机制； D、建立完善的信息报告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、强化激励约束机制。
【3】集中型风险管理部门对风险管理人员的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：
A、风险监控和分析能力、B、数量分析能力、C、价格核准能力、D、模型创建能力、E、系统开发/集成能力 【4】商业银行除最高管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外，（）等，在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。
A、财务管制部门B、内部审计部门C、法律／合规部门D、外部风险监督机构E、办公室 【5】内部审计的主要内容包括（）。
A、经营管理的合规性及合规部门工作情况B、内部控制的健全性和有效率 C、风险状况及风险识别、计量、控制程序的适用性和有效性
D、信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况E、会计记录和财务报告的准确性和可靠性 【6】风险计量/量化是（）得以有效实现的基础。
A、全面风险管理B、资本监管C、经济资本配置D、会计资本E、会计结算
【7】风险控制是对经过识别和计量的风险采取（）等措施，进行有效管理和控制的过程。A、分散B、对冲C、转移D、规避E、补偿
三、判断题（请判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。判断题答错一题倒扣该题等值分值，直到扣完该题型分值为止，不作答者，不得分也不倒扣分。）
【1】分散型的风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的风险，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力A、对
B、错
【2】参照国际最佳实践，在日常风险管理操作操作中，具体的风险管理／控制措施可采用从基层业务单位业务领域风险管理委员会，到高级管理层的二级管理方式。A、对
B、错 【3】高级管理层需要的是非常具体的头寸报告。A、对
B、错
【4】董事会通常指派内部审计部门拟定具体的风险管理政策和指导原则。A、对
B、错 单项选择题
答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多选题答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判断题答案1 B２ B３ B４ B
第五篇：风险管理试题
Sample Questions(RM)
Group One Brief analysis
I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay pidends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms
IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________
2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________
3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________
4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________
5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________
Comprehensive analysis
V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?
Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?
Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===
Group Two
Brief analysis
I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms
IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________
2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________
3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________
4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________
5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________
Comprehensive analysis
V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)
(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.
