第一篇：系统集成模拟试题-风险管理

1、你是建设一家牲畜养殖场项目的经理。地方居民和环保团体反对该项目。他们提出了各种数据显示牲畜内脏和尸体将在当地埋葬，引起有害甚至有毒气体危害当地居民健康。他们已经威胁要将公司告上法庭。你已经花费了很多时间与这些团体交涉以平息他们担心。在多次会议后，你说服你的管理上层同意将项目转移到其它镇外的场所。这是哪种风险反应方式：

A、被动接受

B、主动接受

C、降低风险

D、回避风险

参考答案：D

2、考虑到风险问题，项目组另外准备了一套项目计划。这种计划称为：

A、风险计划

B、应急计划

C、进度计划

D、整体计划

参考答案：B

3、当风险事件概率乘以他们相应的风险事件估计价值，然后加在一起的总和表示: A、项目经理的风险厌恶系数

B、总的项目风险事件

C、项目风险的预期估价

D、范围规划

参考答案：C

4、下列哪一个效用函数反映对风险的厌恶? A、一致性

B、递增比率

C、递减比率

D、指数

参考答案：C

5、项目容易受到风险的影响，这是因为：

A、莫菲（Muphy）规则阐述到：“如果一件事情可能会出问题，它就会出问题”

B、每一个项目在某些方面都是特殊的

C、在项目队伍层面上，项目管理工作通常是无法获得的D、总是没有充足的资源来完成工作

参考答案：B

6、以下作为风险识别的输入的历史信息中，哪一项是最不可靠的？

A、项目文件

B、商业数据库

C、项目队伍的知识

D、教训数据库

参考答案：C

7、项目进度变更控制系统包括：

A、项目进度执行报告的要求

B、项目进度执行估算的要求

C、项目进度变更程序评估的方法

D、项目进度变更授权批准的等级 参考答案：D

8、识别和管理项目风险的责任应由谁承担？

A、项目发起者

B、项目经理

C、项目队伍

D、项目经理和项目发起者

参考答案：A

第二篇：系统集成项目管理师范围管理模拟试题及答案

1、上周你在某海滩度假。今天你正在检查你将要承担的项目的范围变更请求，因为前任项目经理辞职离开。未判断项目范围将有多大程度的变更，你需要将变更请求与以下哪个项目文件进行比较：

A、项目范围说明

B、工作分解包

C、项目计划（规划）

D、项目范围管理计划

参考答案：B2、你是一个系统集成项目的经理，该项目将使人们能在各地书报零售店购买到彩票。你的公司开发适用的软件，但需要向其它公司购买硬件设备。你的外包管理员告知你要准备一份产品描述，该文件应被称为：

A、工作说明

B、合同范围说明

C、项目章程

D、合同

参考答案：A3、你已经被任命为你的组织的一项新项目的项目经理，必须准备项目规划。为帮助制定项目的框架，你决定准备工作分解包以描述工作的规模和复杂程度。没有现成的工作分解包模板可资利用。为了准备工作分解包。你首先必须：

A、估计每个项目可交付成果的成本和使用寿命

B、确定项目的主要可交付成果

C、确定项目的每个可交付成果的组成成分

D、明确主要任务

参考答案：B4、你为新项目组建的小组包括三名全职工作人员和五名兼职辅助人员。所有成员相互认识并曾一起工作过。为了保证项目启动成功，你的第一步将是：

A、与每位成员单独会谈任务分配

B、制定责任分配矩阵并向每位成员分配任务

C、向成员分派项目计划和工作分解包

D、召集项目启动会议

参考答案：D5、范围说明书, 一旦被确定和批准,要被用于:

A、未来决策的唯一基准

B、管理客户的组织方式

C、对范围变更形成统一的认识并且评估潜在的变更

D、作为决不会变更的静态机制

参考答案：C6、项目章程和范围说明书是这样的文件,它们被设计来对于项目目标, 交付物和商业利益达成共识,以方便:

A、项目经理和业主

B、项目团队计划小组

C、项目业主和项目支持者

D、项目干系人

参考答案：D7、范围规划的一个重要部份是: 对于怎样识别和分类范围变更,需要提供一个清楚的描述。这信息应该被包含于: B

A、合同的工作分解结构WBS

B、项目绩效报告

C、项目计划

D、范围管理计划

参考答案：B8、范围说明书形成了项目经理与项目客户之间的协议基础,这是因为它确定了：

A、项目经理和项目团队

B、实施项目的利益

C、项目目标和交付物

D、详细的产品特性

参考答案：C9、范围核实应该在何时进行？C

A、项目结束时

B、项目开始时

C、在项目的每个阶段

D、规划时进行一次

参考答案：C10、工作分解结构的每一项都分配了一个独特的标识符。标识符的名称是什么？

A、质量检验标识符

B、会计科目表

C、项目活动编码

D、帐目编码

参考答案：D11、适当的范围管理将有助于确保：

A、项目包括所有必需要做的工作并且也仅是那些要完成项目所必要的工作

B、批准范围基准计划

C、制定和批准项目章程

D、批准详细的规划，包括预算，资源调配，线性责任图表和管理支持

参考答案：A12、进行可行性研究来有效确保组织实施完成项目的能力, 这要根据所有下列事项,除了：

A、成本-效果

B、容易达成绩效

C、技术的能力

D、内部的回报率

参考答案：D13、范围估计时不用考虑以下哪项：

A、费用超支发生的可能性

B、处于底线重要性的风险和机会

C、在一定置信区间的或有事项

D、影响估计的特殊风险事情

参考答案：D14、范围核实将:

A、提高成本和工期的精确度，特别是对于应用了革新技术的项目

B、是项目交付客户前的最后一项工作

C、记录项目所产出的产品或服务的主要特性

D、不同于质量控制，因为范围核实关注的是项目成果的可接受性，而非成果的正确性 参考答案：D15、你是收款机系统的项目经理，你公司为零售业生产收款和系统软件。你客户提出了一个改变收款机系统特征的变更要求。你运用了综合变更控制过程的哪个工具和技术来描述了收款机系统的特征？

A、产品描述

B、产品分析

C、分解

D、配置管理

参考答案：D16、范围说明书很重要，因为它：

A、为制定未来项目的决策提供了依据

B、供了项目的简洁概要

C、项目利害关系者批准了项目

D、供衡量项目成本的标准

参考答案：A

第三篇：银行从业《风险管理》模拟试题

2009年银行从业《风险管理》模拟试题

一、单选题:

1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。

A． 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失

B． 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C． 商业银行通常用存款来应对非预期损失

D． 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

标准答案：c

2、现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。

A． 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

B． 威廉•夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系

C． 1973年，费雪•布莱克、麦隆•舒尔茨、罗伯特•默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

D． 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

标准答案：d

3、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A． 企业的资产规模

B． 企业的目标

C． 全面风险管理要素

D． 企业的各个层级

标准答案：a

4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

A． 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B． 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C． 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D． 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

标准答案：d

5、下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A． 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B． 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C． 流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D． 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

标准答案：a

6、下列关于国家风险的说法，正确的是（）

A． 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B． 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C． 在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失

D． 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：a

7、.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A． 资产规模和商业银行的风险管理水平

B． 资本金规模和商业银行的盈利水平

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

C． 资产规模和商业银行的盈利水平

D． 资本金规模和商业银行的风险管理水平

标准答案：d

8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A． 流动性

B． 操作

C． 法律

D． 战略

标准答案：a

9、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

A． 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B． 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

C． 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D． 风险规避可分为保险转移和非保险转移

标准答案：b

10、经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

A． RAROC＝（收益－预期损失）/非预期损失

B． RAROC＝（收益－非预期损失）/预期损失

C． RAROC＝（非预期收益－预期收益）/收益

D． RAROC＝（预期损失－非预期损失）/收益

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

标准答案：a

11、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

A． 标准法

B． 基本指标法

C． 内部模型法

D． 高级计量法

标准答案：c

12、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A． 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B． 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和

C． 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D． 百分比收益是绝对收益

标准答案：b

13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35 收益率 50％ 15％ －10％ －25％ 40％

则，一年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A． 18.25％

B． 27.25％

C． 11.25％

D． 11.75％

标准答案：d

14、下列关于资本的说法，正确的是（）。

A． 经济资本也就是账面资本

B． 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C． 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

D． 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

标准答案：c

15、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A． 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B． 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C． 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D． 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

标准答案：b

16、下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。

A． 结算风险是信用风险的一种

B． 结算风险在外汇交易中不常出现

C． 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

D． 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

标准答案：b

17、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A． 风险分散

B． 风险转移

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

C． 保险转移

D． 非保险转移

标准答案：a

二、多选题:

18、下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（）。

A． 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B． 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C． 风险管理不能够为商业银行定价提供依据

D． 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E． 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

标准答案：a, b, d, e

19、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A． 资本为商业银行提供融资

B． 吸收和消化损失

C． 支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D． 维持市场信心

E． 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

标准答案：a, b, d, e

20、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。

A． 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）

B． 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C． 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D． 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E． 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

标准答案：a, b, c, e

21、信用风险的主要形式包括（）。

A． 结算风险

B． 流动性风险

C． 非系统风险

D． 违约风险

E． 国家风险

标准答案：a, d

22、下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

A． 权益资本

B． 公开储备

C． 重估储备

D． 普通贷款储备

E． 混合型债务工具

标准答案：a, b

23、以下属于风险转移策略的是（）

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.对冲

标准答案：a, b, c

三、判断题:

24、违约风险针对个人，不针对企业。（）

标准答案：错误

25、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（标准答案：错误

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件）

26、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

标准答案：错误

27、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

标准答案：错误

28、基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）

标准答案：错误

29、与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（）

标准答案：错误

http://shop36799901.taobao.com进店就送课件

第四篇：2011银行从业资格考试《风险管理》模拟试题

2011银行从业资格考试《风险管理》模拟试题

一、单选题 共 52 题

题号: 1

商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。

A、监管资本

B、会计资本

C、核心资本

D、经济资本

标准答案：D

题号: 2

在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。

A、银行现金流

B、银行资本金

C、银行负债

D、银行准备金

标准答案：B

题号: 3

下列理论中，属于负债风险管理模式的是()。

A、真实票据论

B、转换能力理论

C、存款理论

D、预期收入理论

标准答案：C

题号: 4

()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

A、流动性风险

B、国家风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：D

题号: 5

全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

A、流动性风险

B、国家风险

C、法律风险

D、市场风险

标准答案：D

题号: 6

()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险分散

D、风险对冲

标准答案：A

题号: 7

()是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

A、市场风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、国家风险

标准答案：B

题号: 8

一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：()。

A、这属于结算风险的一种

B、这是操作风险的表现

C、这会造成交易成本上升

D、可能引发信用风险

标准答案：B

题号: 9

已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

标准答案：C

题号: 10

()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A、操作风险

B、市场风险

C、违约风险

D、流动性风险

标准答案：D

题号: 11

下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。

A、转换能力理论

B、预期收入理论

C、超货币供给理论

D、销售理论

标准答案：D

题号: 12

()不包括在市场风险中。

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、商品价格风险

标准答案：C

题号: 13

在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是()。

A、此商业银行的资本金

B、此商业银行的负债部分

C、此商业银行的收入

D、此商业银行的现金流

标准答案：A

题号: 14

一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

标准答案：A

题号: 15

()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

标准答案：A

题号: 16

()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

标准答案：B

题号: 17

历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。

A、法律风险

B、政策风险

C、操作风险

D、策略风险

标准答案：C

题号: 18

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：B

题号: 19

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。

A、风险补偿

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：C

题号: 20

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。

A、负债业务

B、资产业务

C、中间业务

D、表外业务

标准答案：B

题号: 21

下列关于银行资本作用的叙述不正确的是()。

A、提供融资

B、使银行免受损失

C、维持市场信心

D、限制银行业务过度扩张

标准答案：B

题号: 22

一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：()。

A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性

B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险

C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM

D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益

标准答案：C

题号: 23

()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A、流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：B

题号: 24

()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。

A、流动性风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：A

题号: 25

同时投掷两枚相同硬币的基本事件有()种。

A、1

B、2

C、3

D、4

标准答案：C

题号: 26

在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

标准答案：D

题号: 27

以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是()。

A、首次提出了资本充足率监管的国际标准

B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束

C、提出市场风险的资本要求

D、提出合格监管资本的范围

标准答案：B

题号: 28

在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是()。

A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确

B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用

C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关

D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小

标准答案：B

题号: 29

巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

标准答案：C

题号: 30

下列理论中，属于资产风险管理模式的是()。

A、银行券理论

B、资产结构理论

C、购买理论

D、销售理论

标准答案：B

题号: 31

()不属于事前风险控制手段。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险补偿

D、风险分散

标准答案：C

题号: 32

以下对正态分布的描述正确的是()。

A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B、整个正态曲线下的面积为1

C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

D、正态曲线是递增的

标准答案：B

题号: 33

以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。

A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型

B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

C、缺口分析与久期分析法的提出

D、罗斯提出套利定价理论

标准答案：A

题号: 34

商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是()。

A、全面的信贷业务可以转移系统性风险

B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险

C、全面的信贷业务可以获得规模效应

D、全面的信贷业务可以降低成本

标准答案：B

题号: 35

()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A、流动性风险

B、战略风险

C、操作风险

D、法律风险

标准答案：B

题号: 36

对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。

A、信用担保

B、贷款

C、衍生品交易

D、同业交易

标准答案：B

题号: 37

巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于()后的资本协议征求意见稿。

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001 年1月

D、2003年4月

标准答案：B

题号: 38

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险补偿

标准答案：D

题号: 39

商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

标准答案：C

题号: 40

在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于()的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：D

题号: 41

金融投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。

A、收益率方差

B、绝对收益

C、绝对离差

D、对数收益率

标准答案：A

题号: 42

巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。

A、按风险事故

B、按损失结果

C、按风险发生的范围

D、按诱发风险的原因

标准答案：D

题号: 43

()不是全面风险管理模式的特征。

A、全球的风险管理体系

B、全面的风险管理范围

C、全员的风险管理文化

D、全程的风险识别过程

标准答案：D

题号: 44

一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于()。

A、市场风险

B、操作风险

C、声誉风险

D、信用风险

标准答案：D

题号: 45

以下对风险的理解不正确的是()。

A、是未来结果的变化

B、是损失的可能性

C、是未来结果对期望的偏离

D、是未来将要获得的损失

标准答案：D

题号: 46

A股票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

标准答案：C

题号: 47

()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A、操作风险

B、国家风险

C、声誉风险

D、法律风险

标准答案：C

题号: 48

商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：A

题号: 49

在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取()等方法。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：C

题号: 50

在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。

A、资产风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、全面风险管理模式

D、内部管理模式

标准答案：D

题号: 51

假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是()。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

标准答案：D

题号: 52

()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A、会计资本

B、监管资本

C、经济资本

D、实收资本

标准答案：B

二、多选题 共 12 题

题号: 53

《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是()。

A、最低资本要求

B、信用风险控制

C、监管部门的监督检查

D、市场纪律约束

E、金融创新

标准答案：ACD

题号: 54

商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是()。

A、违约风险

B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

E、结算风险

标准答案：ACDE

题号: 55

以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。()

A、风险转移

B、风险规避

C、风险对冲

D、风险分散

E、风险补偿

标准答案：ABCDE

题号: 56

商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

E、风险补偿

标准答案：BCDE

题号: 57

在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是()。

A、基本指标法

B、内部模型法

C、标准法

D、内部评级初级法

E、内部评级高级法

标准答案：CDE

题号: 58

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。()

A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本

D、使银行不再注重盈利性

E、放弃了股东价值最大化的目标

标准答案：ABC

题号: 59

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是()。

A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金

B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量

D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介

E、监管资本有向经济资本分离的趋势

标准答案：ACD

题号: 60

某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。

A、积极开展国际业务来分散面临的风险

B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲

C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲

D、更多发放有担保的贷款为银行保险

E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

标准答案：ABCDE

题号: 61

可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。()

A、预期收益率

B、标准差

C、方差

D、中位数

E、众数

标准答案：BC

题号: 62

以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有()。

A、风险管理是商业银行的基本职能

B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段

C、风险管理为商业银行风险定价提供依据

D、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值

E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

标准答案：ABCDE

题号: 63

商业银行的核心资本包括()。

A、权益资本

B、混合性债务工具

C、公开储备

D、未公开储备

E、重估储备

标准答案：AC

题号: 64

商业银行的经营原则有()。

A、安全性

B、约束性

C、流动性

D、效益性

E、规模性

标准答案：ACD

三、判断题 共 11 题

题号: 65

我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 66

分散投资不能完全消除非系统性风险。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 67

商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 68

1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 69

银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 70

在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产()。

1、错

2、对

标准答案：对

题号: 71

经济资本就是会计资本。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 72

银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 73

资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 74

经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。()

1、错

2、对

标准答案：错

题号: 75

信用风险具有明显的系统性风险特征。()

1、错

2、对

标准答案：错

第五篇：风险管理试题

第二章:商业银行风险管理基本架购

一、单选题（0.5分/题）

1.风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）

正确答案：C A 风险管理知识

B 风险管理制度

C 风险管理理念

D 风险管理技能

2.以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）

正确答案：D

A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。

B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性

C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现

D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标

3.商业银行风险管理委员会的核心职能是（）

正确答案：B

A 收集、分析和报告有关的风险信息

B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能

D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调

4.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）

正确答案：B A 专家调查列举法

B 资产财务状况分析法

C 情景分析法

D 分解分析法

5.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）

正确答案：C

A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

6.商业银行所体现的委托代理关系不包括（）

正确答案：D

A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系

C 银行同客户之间的委托代理关系

D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系

7.商业银行风险管理部门的核心职能是（）

正确答案：A

A 收集、分析和报告有关的风险信息

B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能

D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调

8.关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）

正确答案：C

A 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大

B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

D 风险管理效率低下

9.风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）

正确答案：B

A 复杂、深奥的数学、统计学知识

B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况

C 参与开发人员的风险管理实践经验

D 模型开发过程中的计算机技术支持

10.《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）

正确答案：C A 操作风险

B 数据来源缺乏

C 模型风险

D 技术风险

11.下列不属于商业银行内部控制部门的是（）

正确答案：D A 财务控制部门

B 内部审计部门

C 法律/合规部门

D 国家行政当局的有关监管部门

12.承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）

正确答案：A A 董事会

B 监事会

C 高级管理层

D 风险管理委员会

13.商业银行有效风险管理的基石是（）

正确答案：C A 风险管理部门工作人员的尽职尽责

B 强大的技术支持

C 高级管理层的支持与承诺

D 外部监督者的有效监督

14.在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）

正确答案：A A 利率、汇率的波动

B GDP变动对业务的影响

C 国家宏观政策的调整对业务的影响

D 通货膨胀率对信贷量的影响

15.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）

正确答案：B

A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

16.商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）

正确答案：D A审慎性

B全面性

C盈利性

D独立性

17.以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）

正确答案：D

A 监控各类金融产品和所有业务的风险限额

B 负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估

C 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助

D 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施

18.风险信息／数据种类中的外部数据是指（）

正确答案：B

A 从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据

B 通过专业数据供应商获得的数据

C 内部评级数据

D 财务控制部门提供的数据

19.数据处理过程中的第一步是（）

正确答案：B

A 基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据

B 通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享

C 风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证

D 收集真实、准确、充足的数据源

20.以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（）

正确答案：A A 信息处理准确及时

B 实现了风险数据的集中管理，一致调用

C 最大限度降低了软件购买和维护成本

D 操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件

21.商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）

正确答案：A

A 商业银行体系中的各种代理关系

B 商业银行业务的快速扩张

C 商业银行盈利性的提高

D 商业银行安全性的加强

22.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）

正确答案：D

A 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善

B 内部控制的组织架构还未形成

C 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高

D 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大

23.从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）

正确答案：D

A 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

B 设置灾难恢复和应急操作程序

C 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性

D 保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性

24.针对操作风险的计量模型是（）

正确答案：C A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C 高级计量法

D KMV模型

25.商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）

正确答案：B

A 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大

B 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用

C 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突

D 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现

26.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）

正确答案：C A 情景分析方法

B 失误树分析方法

C 分解分析方法

D 情景分析法 27.风险信息的特性是（）

正确答案：A A 准确性、及时性

B 精简性

C 充分性、完善性

D 全面性

28.以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）

正确答案：C

A 以特定的投资组合的方式集合并计量风险

B 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起

C 风险信息储存应当尽量简化

D 增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）

29.以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）

正确答案：C

A 风险监控和分析能力

B 数量分析能力

C 市场推广能力

D建模能力

30.计量市场风险通常采用的模型是（）

正确答案：C A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C VaR模型

D KMV模型

31.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）

正确答案：C

A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B 商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正

32.风险数据来源中的外部数据不包括（）

正确答案：B A 外部评级数据

B 从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据

C 外部咨询机构提供的行业统计分析数据

D 专业机构提供的外部损失数据

33.商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）

正确答案：A

A 风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策

B 风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门

C 风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系

D 风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能

34.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）

正确答案：D A 全面性原则

B 独立性原则

C 有效性原则

D 经济性原则

35.商业银行内部控制的主要目标不包括（）

正确答案：C

A 国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行

B 确保风险管理体系的有效性

C 不惜一切代价确保商业银行经营的安全性

D 确保商业银行发展战略和经营目标得以实现

1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。

A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式

C.全面风险管理模式 D.内部管理模式

2.下列理论中,属于负债管理模式的是_____。

A.真实票据论 B.转换能力理论

C.存款理论 D.预期收入理论

3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_____。

A.银行券理论 B.资产结构理论

C.购买理论 D.销售理论

4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_____

A.转换能力理论 B.预期收入理论

C.超货币供培理论 D.销售理论

5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险 B.市场风险

C.操作风险 D.流动性风险

6._____是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

A.信用风险 B.市场风险

C.操作风险 D.流动性风险

7._____不包括在市场风险中。

A.利率风险 B.汇率风险

C.操作风险 D.商品价格风险

8._____是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

A.市场风险 B.操作风险

C.流动性风险 D.国家风险

9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。

A.流动性风险 B.国家风险

C.声誉风险 D.法律风险

10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A.流动性风险 B.国家风险

C.声誉风险 D.法律风险

11._____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

A.操作风险 B.国家风险

C.声誉风险 D.法律风险

12._____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

A.流动性风险 B.国家风险

C.操作风险 D.法律风险

13._____是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

A.流动性风险 B.战略风险

C.操作风险 D.法律风险

14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_____的风险管理方法。

A.风险对冲 B.风险分散

C.风险规避 D.风险转移

15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_____的风险管理方式。

A.风险对冲 B.风险分散

C.风险规避 D.风险转移

16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_____的风险管理方法。

A.风险对冲 B.风险分散

C.风险规避 D.风险转移

17.下列不属于风险转移方式的是______。

A.承担 B.保险

C.转让 D.客户分散

18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_____的风险管理方法。

A.风险补偿 B.风险分散

C.风险规避 D.风险转移

19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_____的风险管理方法。

A.风险补偿 B.风险分散

C.风险规避 D.风险转移

20.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在核心资本中。

A.实收资本 B.资本公积

C.盈余公积 D.可转换债券

21.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在附属资本中。

A.重估储备 B.长期次级债务

C.优先股 D.实收资本

22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_____。

A.15% B.20%

C.25% D.50%

23.______是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A.会计资本 B.监管资本

C.经济资本 D.实收资本

24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和______及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。

A.职工代表大会 B.工会

C.监事会 D.同业协会

25._____负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。

A.董事会 B.监事会

C.股东大会 D.高级管理层

26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_____。

A.风险识别 B.风险计量

C.风险监测 D.风险控制

27.风险识别的主要方法不包括______。

A.故障树法 B.VaR

C.专家预测法 D.流程图分析法

28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括______。

A.因果关系分析 B.VaR

C.敏感性分析 D.情景分析

29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_____

A.国际结算系统 B.储蓄系统

C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据

30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_____

A.流动性风险指标 B.信用风险指标

C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标

31.下列指标中属于风险水平类指标的是______

A.正常贷款迁徙率指标工作 B.操作风险指标

C.风险抵补类指标 D.准备盘充足程度指标

32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_____

A.不良贷款迁徙率 B.盈利能力

C.准备资金充足程度 D.资本充足程度

33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_____

A.风险值较低的指标值 B.风险值较高的指标值

C.风险值为二者均值的指标值 D.类似客户的指标值

34._____不属于银行信息系统的物理安全。

A.环境安全 B.设备安全

C.系统安全 D.媒介安全

35._____属于银行信息系统的系统安全。

A.环境安全 B.设备安全

C.媒介安全 D.应用系统安全

36._____属于银行信息系统的网络安全。

A.安全认证 B.操作系统安全

C.媒介安全 D.应用系统安全

37._____不属于银行信息系统的应用安全。

A.内网访问控制 B.外网物理隔离

C.病毒防护 D.网络结构安全

38._____属于银行信息系统的信息系统安全。

A.操作系统安全 B.内网访问控制

C.加密传输 D.媒介安全

39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_____。

A.媒介安全 B.管理安全

C.应用安全 D.信息安全

40.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_____等

A.应用安全 B.媒介安全

C.应用系统安全 D.环境安全

41.国内少数企业在_____，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。

A.20世纪60年代 B.20世纪80年代后期

C..20世纪70年代后期 D.20世纪80年代前期

42.风险管理的核心在于_____。

A.风险识别 B.风险计量

C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合 43.风险管理的目标在于_____.A.获得最大的安全保障 B.风险计量

C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合

44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_____

A.负债业务 B.资产业务

C.中间业务 D.表外业务

45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于____

A.长期贷款 B.消费者贷款

C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款

46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_____

A.商业票据 B.流动资产

C.长期债券 D.国债

47.预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以_____为基础的。

A.实际收入 B.未来收入

C.实际财富 D.投资收益

48._____容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。

A.转换能力理论 B.预期收入理论

C.超货币供给理论 D.销售理论

49._____是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。

A.销售理论 B.预期收入理论

C.资产结构理论 D.真实票据理论

50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_____

A.销售理论 B.预期收入理论

C.银行券理论 D.真实票据理论

51._____是银行券理论的核心。

A.负债的适度性 B.资产的适度性

C.尽可能多的负债 D.负债越少

52.存款可分为_____和派生存款不同两类。

A.信用存款 B.定期存款

C.初始存款 D.企业存款

53.存款理论的最主要特征是它的_____

A.流动性 B.稳健性

C.扩张性 D.冒险性

54.被称为“银行负债思想的创新”的是_____

A.银行券理论 B.存款理论

C.购买理论 D.销售理论

55.销售理论的主题是_____

A.推销金融产品 B.主动负债

C.购买负债 D.吸收存款

56.全面风险管理模式强调信用风险、_____和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。

A.流动性风险 B.国家风险

C.法律风险 D.市场风险

57._____提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。

A.资产负债表外管理理论 B.销售理论

C.存款理论 D.资产结构理论

58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_____的研究。

A.衍生产品 B.金融技术

C.风险管理技术 D.工程技术

59.巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于_____首次公布修改后的资本协议征求意见稿。

A.1998年5月 B.1999年6月

C.2001年1月 D.2003年4月

60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了_____次资本协议征求意见稿。

A.1 B.2

C.3 D.4 61.《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》于是乎2006年底首先在_____的银行开始实施。

A.美国 B.欧洲

C.欧美 D.十国集团

62._____不是全面风险管理模式的特征。

A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围

C.全员的风险管理文化 D.全程的风险识别过程

63.根据商业银行风险的_____，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。

A.属性 B.形成原因

C.表现形式 C.法律变动

64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和_____等造成的。

A.同业拆借 B.利率波动

C.汇率波动 D.商品价格风险

65.黄金价格变动造成的风险属于______

A.操作风险 B.汇率风险

C.利率风险 D.商品价格风险

66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和_____

A.期限结构风险 B.期权性风险

C.流动性风险 D.价格风险

67.最重大的操作在于_____及公司治理机制的失效。

A.内部控制 B.风险文化

C.公司策略 D.风险管理机制

68._____经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A.操作风险 B.市场风险

C.违约风险 D.流动性风险

69._____是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。

A.声誉风险 B.市场风险

C.国家风险 D.操作风险

70._____交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。

A.股指期货 B.金融期权

C.远期交易 D.商品期货

71._____并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A.风险转移 B.风险规避

C.风险分散 D.风险对冲

72._____不属于事的风险控制手段。

A.风险转移 B.风险规避

C.风险补偿 D.风险分散

73._____不能规避利率风险。

A.金融期货 B.金融期权

C.利率互换 D.定期存款

74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是_____

A.提供融资 B.使银行免受损失

C.维持市场信心 D.限制银行业务过度扩张

75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是_____

A.客户利益至上 B.储户利益至上

C.股东资本是风险的第一承担者 D.金融监管机构的要求 76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除______。

A.商誉 B.商业银行对未并表金融机构的资本投资

C.附属资本 D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资

77.商业银行的附属资本不得超过核心资本的______;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。

A.100%，100% B.50%，100%

C.100%，50% D.50%，50%

78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的_____来覆盖。

A.监管资本 B.会计资本

C.核心资本 D.经济资本

79.1997年亚洲金融危机发生后，_____又被广泛讨论来对抗危机。

A.风险管理 B.公司治理

C.风险文化 D.内部控制

80.商业银行内部控制重心就是______

A.权力制衡 B.权责明确

C.风险控制 D.产权清晰

81.商业银行内部控制的主体是______

A.董事会 B.监事会

C.高级管理层 D.银行内部的各个部门及其人员

82.有效风险管理体系建设必须以______为先导。

A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制

C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略

83._____对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。

A.监事会 B.党委

C.纪委 D.董事会

84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了_____。

A.同行业的平均水平B.目前的情况

C.长期的经验 D.同行业的最高水平

85.商业银行内部风险的估计，一般不包括_____。

A.违约概率 B.实际损失

C.违约损失率 D.违约风险暴露

86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是______。

A.风险识别 B.风险计量

C.风险监测 D.风险控制

87.商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和_____来完成的。

A.匹配 B.分类

C对称 D.集合

88.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和_____。

A.及时性 B.一致性

C.完全性 D.不可不论性

89._____是风险管理的基础。

A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机制

C.安全的信息系统 D.有效的风险管理策略

90.资本融资的具体来源不包括_____

A.股东红利 B.原有股东追加投资

C.发行新股 D.留存利润

91._____必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A.监事会 B.高级管理层

C.股东大会 D.风险管理部门

92._____负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A.监事会 B.高级管理层

C.股东大会 D.董事会

93.商业银行的内部控制内容上要具有______

A.稳定性 B.创新性

C.开放性 D.一致性

94.董事会应定期核查其_____能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。

A.公司治理结构 B.内部控制系统

C.风险控制环境 D.风险监测体系

95.风险管理体系的灵魂是______

A.风险管理文化 B.风险管理策略

C.公司治理结构 D.内部控制系统

96.商业银行应根据不同业务特点_____风险偏好和风险承受度。

A.确定相应 B.确定平均

C.统一确定 D.确定最大

97.在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险，可采取_____等方法

A.风险分散 B.风险对冲

C.风险规避 D.风险补偿

98.销售理论是_____崭露头角的一种银行负债理论。

A.20世纪60年代 B.20世纪70年代

C.20世纪80年代 D.20世纪90年代

99._____的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移。

A.购买理论 B.销售理论

C.资产结构理论 D.存款理论

100.根据__d___，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。

A.销售理论 B.资产负债表外风险管理理论

C.存款理论 D.超货币供给理论

1—10 DCBDA BCBAB

11—20 CDBAB DDCAD

21—30 DDBCD ABADC

31—40 BABCD ADCBA

41—50 BDABC BBCDC

51—60 ACBCA DACBC

61—70 DDCAB BADCB

71—80 ACDBC ACDBC

81—90 DCACB DADCA

91—100 BDCBA CCCAD